HTML5対応ブラウザ(IE8以降、AndroidやiOSのブラウザ)では、videoタグで動画を埋め込みます。
http://www.htmq.com/html5/004.shtml
動画形式はH.264(拡張子MP4)が標準的です。
IE7はHTML5をサポートしていないので、objectタグを使って動画を埋め込みます。
http://yamayuri-w.jugem.jp/?eid=367
H.264は再生できます。
html5で追加された、videoタグを利用するとスマートフォンでも動画を再生できます。*1
<video src="sample.ogv"></video>
とするか、
<video> <source src="sample.mp4"> <source src="sample.ogv"> <p>お使いのブラウザでは動画を再生できません。</p> </video>
とします。
この方法だと、最近のPCのブラウザでも再生することができますが、IE7以前と、IE7とIE8では再生できないので注意が必要です。
また、ファイル形式ですが、mp4形式、ogv形式、webm形式など(?)があるようですが、推奨の規格が未確定ですし、ブラウザごとにも異なるので、サンプルコードの後述の方法にしておくと無難でしょう。
※IE7とIE8では、プラグインを埋め込めば動画が再生できるようになるとは思いますが、このあたりは全然知識がないので他の方に任せます…。
動画の拡張子にもよりますが、まずはyoutubeに動画を上げて、それを埋め込むのが一番簡単で確実でしょうね。
<iframe width="300" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/W6QjKT1A2pI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
こういう埋め込みコードで動画の開始時間と幅と高さを指定します。
videoタグの解説 サンプルソース
http://html5.sophia-it.com/reference/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%92%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F
http://nojhon.s71.xrea.com/lecmusic03.html
こちらはどうでしょうか。