http://q.hatena.ne.jp/touch/1356482536
この過去回答に載っています。
お手数ですが上記リンクをクリックしてください。
PSPだけでは無理です。
第一ユーチューブとかニコニコとか対応していませんし。
入れたいんなら・・・
PCとアップローダー、ケーブル(ソニー製PCであれば必要なし)を用意し、
ユーチューブの動画を対応ファイルにアップローダーで変換しケーブルで入れてください。
対応ファイルについては、説明書に書いてあります。
あ、ケーブルは100均で購入可能。
違法でも良いのなら教えられますが・・・
あえて言うならPSストアからポイントを支払うという方法が・・