下記のようなメッセージは、
相手先にアクセスする前にチェックが入って未然に知らせてくれているだけなので、
即座に閉じたのであれば、パソコンが侵された危険性は無いと言えます。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=010815
ただし、すでに侵されている場合はこの限りではありませんので、
セキュリティソフトを使っていない場合は、
セキュリティソフトを導入するまでパソコンの利用はやめたほうが良いかもしれません。
安全でないことが・・
と表示されたので、セキュリティソフトがブロックしたという事です。
そのまま閉じたのならたぶん大丈夫です。