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Excelでの最大ドローダウンの求め方について。
Excelで日別の損益の計算表を作っているのですが、その月の最大ドローダウンを求める方法がわかりません。
最大ドローダウンは理論値ではなくて、あくまである月の実績としての最大ドローダウンです。
過去に最大何%下がったか、という値を求めればよいと思うのですが、実際にセルに並べる式がわかりません。
日別に現時点での最大ドローダウンを求め、月が終わった時点でその中で最大のものが最大ドローダウンになるはずです。
日別の項目の中に縦方向に並べる式をご教授願えませんでしょうか?

●質問者: しゅうすけ
●カテゴリ:経済・金融・保険 科学・統計資料
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

質問者から

文章を見ればわかるかとは思いますがFXの集計表の話です。

最も的確な回答をくださった方1名にポイントを全て差し上げます。


1 ● pogpi
●0ポイント

下落率を出すなら、「(簿価 ? 時価) / 簿価」でどうですか。
簿価は、元もとの買値のことです。


2 ● a-kuma3
●0ポイント

こんなイメージで合ってますか?
f:id:a-kuma3:20140524101237p:image
f:id:a-kuma3:20140524100439p:image

C 列に、年月だけを表示して、D 列で、同じ年月の中での最大値を表示します。
C2 には、

=TEXT(A2,"yyyy/mm")

D2 には、

=SUMPRODUCT(MAX(($C$2:C2=C2)*$B$2:B2))

と式を入れて、下の方にコピーします。


C 列の年月が見えているのが不細工だと思うなら、列を非表示にしてください。




追記です。

説明が足りなくてすみません。ドローダウンの算出式も含めてお願いします。

ドローダウンは、実績で良いとのことなので、資産額から初期投資額を引いたものになります。
割合で示すなら、初期投資額で割ります。
f:id:a-kuma3:20140524125655p:image

先の回答の表に、B 列に資産額を入れました。I1 に初期投資額を入れます。
C2 には、「ドローダウン(率)」として、

=($I$1-B2)/$I$1

D2 には、「年月」として、

=TEXT(A2,"yyyy/mm")

E2 には、「その月の最大ドローダウン」として、

=SUMPRODUCT(MAX(($D$2:D2=D2)*$C$2:C2))

と式を入れて、下の方にコピーします。


a-kuma3さんのコメント
>> 説明が足りなくてすみません。ドローダウンの算出式も含めてお願いします。 << ドローダウンを算出する形で、回答に追記しました。

井戸端さんさんのコメント
pogpiさんの回答に流されてないかしら? 最大ドローダウンの意味を調べ直したほうがいいと思うわよ。 [http://www.central-tanshifx.com/fxdirectplus/tool/fxlive-signal-real-time.html:title] >> 1名にポイントを全て差し上げます。 << なんだか面倒だから回答はやめておくわ。a-kuma3さんがんばってね。

a-kuma3さんのコメント
>> 最大ドローダウンの意味を調べ直したほうがいいと思うわよ。 << ご指摘 感謝 <tt>m(_ _)m</tt> 全面的に見直したものを、別の回答として投稿しました。

きゃづみぃさんのコメント
1名にポイントは 1人だけ回答してね という意味なんだろう。

質問者から

説明が足りなくてすみません。ドローダウンの算出式も含めてお願いします。


3 ● a-kuma3
●1000ポイント ベストアンサー

井戸端さん (id:watercooler) からのコメントで、「最大ドローダウンの求め方が違う」とご指摘いただいたので、全面的に見直しました。
f:id:a-kuma3:20140524143753p:image

A列:日付
B列:資産額
C列:大きな値から資産額を引いたもの
D列:その月内で、その日以降の最少資産額
E列:その月内で、その日からの最大ドローダウン
F列:その月内での最大ドローダウン(月内での E列の最大値)
G列:年月(A列の年と月)

計算式になっている C列?F列 が、こんな式になってます。
C列:=$C$1-B2
D列:=$C$1-SUMPRODUCT(MAX((G2:$G$9999=G2)*C2:$C$9999))
E列:=B2-D2
F列:=SUMPRODUCT(MAX(($G$2:G2=G2)*$E$2:E2))
G列:=TEXT(A2,"yyyy/mm")

C1 のセルには、運用額としてあり得ないくらい大きな数値を入れます(ここでは10憶)。
D列には、$G$9999$C$9999 という表記がありますが、9999 は表の中での最大行よりも大きな行数です。
9999 で 30年くらいになるので、それ以上使う場合には、もう少し大きな値にしてください。


しゅうすけさんのコメント
a-kuma3さん、いつも丁寧な解説ありがとうございます。 Excelの初学者ゆえ、質問ばかりで気が引けますが、納期があるなど時間的な制約もあり、みなさんのお知恵を拝借させていただいていますが、本当にありがとうございます。

しゅうすけさんのコメント
以前の質問で、私からお礼を書けていなかった方へも、この場を借りてお礼を申し上げます。 今後も、また急な質問の時はよろしくお願いいたします。m(__)m

a-kuma3さんのコメント
>> 質問ばかりで気が引けますが、 << 質問する人がいないと、Q&amp;A サイトは回りません。 気にする必要はないでしょう。 質問する人がいて、回答する人がいる。それで良いと思います。
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