ﾘﾝｸはｸﾘｯｸして別ﾍﾟｰｼﾞに移動するまでは実際の内容が分かりません｡これに対し埋め込みとはﾍﾟｰｼﾞ内に内容を取り込む形式の事ですので､ﾍﾟｰｼﾞ移動するまでもなく内容が分かります｡

ﾍﾟｰｼﾞにﾘﾝｸを貼るにはa要素を使います｡
http://www.htmq.com/html/a.shtml

HTMLをﾍﾟｰｼﾞに埋め込むならiframe要素を使います｡企業の広告ﾍﾟｰｼﾞ挿入などによく使われています｡この質問ﾍﾟｰｼﾞ内にも4つのiframeﾀｸﾞが埋め込まれています｡
http://www.htmq.com/html/iframe.shtml

ﾍﾟｰｼﾞに画像を埋め込むならimg要素を使います｡
http://www.htmq.com/html/img.shtml

他､音楽ﾌｧｲﾙを埋め込むaudio要素､動画を埋め込むvideo要素というのがあるようですが､ﾌﾞﾗｳｻﾞ側がどこまで実装しているのかまではちょっとわかりません｡現在､これらﾒﾃﾞｨｱの表示はobject要素で代用するのが一般的なようです｡
http://www.htmq.com/html5/004.shtml
https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTML/Using_HTML5_audio_and_video
http://www.htmq.com/html/object.shtml

なお､画像にしろ動画にしろ､基本的には他人の作成したものを外部から勝手に取り込んではいけません｡これは直ﾘﾝｸといって､もう20年以上も前のﾈｯﾄ黎明期から重大なﾏﾅｰ違反とされている行為です｡しかし中には､直ﾘﾝｸのｺｰﾄﾞを吐き出す事によって事実上直ﾘﾝｸを推奨しているyoutubeのようなｻｰﾋﾞｽもありますので､外部ﾘｿｰｽの利用にあたっては規約などをよく確認するようにしましょう｡