例えば「金融セクターで25日移動平均線乖離率25%以上で逆張り、+10%で利益確定 -5%でロスカット」というルールがあったとして、それを過去2年間のデータに当てはめた結果が「年利25%」というように、具体的なルールの説明とその結果があるものです。
サンプル数100以上(または過去2年間以上)のものが好ましいですが、それ以下でも構いません。
また、厳密にルール付けが出来ない運用(自分の裁量、つまり勘が介入している取引)などの結果は不要です。
参考になるサイトを教えて下さった方には別途100ポイント~差し上げます。
それでは宜しくお願いいたします。
http://www.kaburobo.jp/ranking/index/?url=ranking/&sort=10&day=5...
取引ルールは非公開ですが、あるルールに従って、プログラム売買した結果がのってます。運用期間約2年で勝率50%以上のも多々あります。
>ルール付けて運用すると、理論上50%を超える勝率のものは出来ないと言われています
どこでこのような話を聞かれたのでしょうか?。初めて聞きました。
このランキングの勝率上位には統計的に有意と断定できるほどのサンプル数の試行をしていません。
上位1位2位(勝率100%)は2年でトレード回数2回と1回
コイントスをして表が2連続出たからといって、「勝率100%」と断定できますか?
また利食い幅と損切り幅の比を可変にすれば、見かけ上の勝率を底上げすることは可能です。(上記のランキングはこの取引ルールも不明確でしたね)
例えば利食い1% 損切り-80% とすれば、ほぼ9割の勝率を得られますが、期待値的には1以下です。
あくまで各種テクニカル指標、あるいはそれを複合的に組み合わせて、利食い幅と損切り幅を同一条件の下、比較したデータが欲しいのです。
(実は既にいくつか有名なテクニカル指標を自分でバックテストをしていますが、統計的に勝率50%以上と判断できるものは未だありませんでした。)
この質問の趣旨は、自分でもいくつか検証した「各種テクニカル指標を用いたトレーディングはランダムエントリと比較して、その成績はなんら変わらない」という事実を、他のより優秀な方が検討した結果と比較し、確証を得たいというものです。こちらの趣旨を理解された方のご回答をお待ちしております。