サーバーの初心者ですが

●バリュードメインに　ドメインの管理を残したまま　さくらで、使う方法です。

さくらインターネットで、ドメインの追加を行ってから

バリュードメイン側で、さくらのDNSサーバを追加します。

下記のWEBページに　実例が紹介されていますので、ご確認ください。

http://faq.sakuratan.com/wiki/wiki.cgi?ValueDomain%A4%C7%A4%CE%A...

●ドメインの管理を　バリュードメインから　さくらに移転させる方法です。（移転すると　今後は、さくらで、かんりすることになり　バリュードメインで、ドメインの管理は、出来なくなります。）

http://www.sakura.ne.jp/domain/transfer.html

のドメインの移管の手順を　参照して、さくらの申し込み画面で手続きしてください。

domeinを移管しないかぎり、バリュードメイン側の設定画面で、

DNSの設定をします。

http://q.hatena.ne.jp/answer

サーバ側と、ドメイン側両方の設定が必要です。

http://faq.sakuratan.com/wiki/wiki.cgi?ValueDomain%A4%C7%A4%CE%A...

これを参考にやってみてくださいな。

ドメイン名の管理がValue-Domainのままなら、Value-Domainの管理画面からさくらのネームサーバー

プライマリネームサーバ ns1.dns.ne.jp 210.188.224.9

セカンダリネームサーバ ns2.dns.ne.jp 210.224.172.13

を指定します。

あとはさくらの下記のURLの説明にしたがえばOKです。

http://support.sakura.ad.jp/support/manual/rs/setdom_c.shtml

Value-Domainで提供しているDNSを使ってさくらのサーバーを使うこともできます。

http://faq.sakuratan.com/wiki/wiki.cgi?ValueDomain%A4%C7%A4%CE%A...

下記の注意事項はおさえられているものとして、

＜注意事項＞

* 属性型・地域型ドメインについては、ゾーン情報を変更することはできません。

* ゾーン情報の詳細な変更方法はサポート対象外です。WEBや専門書籍等でお調べください。

* ゾーン情報を変更したことにより発生した障害等については対応いたしかねます。十分ご注意の上、対応ください。

* ドメインのゾーン情報を変更すると、情報の反映までに数時間～48時間必要な場合があります。

http://support.sakura.ad.jp/support/manual/rs/setdom_zone.shtml

ドメイン移管マニュアル

http://support.sakura.ad.jp/support/manual/domain/index2.shtml

上記を参考にして「さくら」へドメイン管理を移管されたらいかがでしょうか？

基本的なことですが、さくらのネームサーバ利用申請は済ませていますか？