PSPだけでポケモンする方法教えて下さい

お節介と思いますが。
ＰＳＰでポケモンをやるとしたら、罪を犯すと言うことになるので、止めたほうがいいですよ。
ファイヤーレッドなどのＲＯＭが必要になりますが、それをダウンロードするのが違法なので。

出来ないこともないですが、あまりお勧めできる事ではありません。
規約違反で削除されてしまいますのであまり詳しくは書けませんが、PSP上で特殊なソフトウェアを実行することで可能といえば可能です。
しかし、ポケモンソフトのROM(いわゆる特殊なファイル)は一種の著作物ですので、入手する課程で違法となってしまう場合があります。
例えば、専用の特殊なネットワークを使用した場合(特殊なネットワークについてはお察しください)、アップロードも同時に行ってしまいますのでこれは完全に違法となります。
さらに、ウイルスが混入しているような悪質なファイルもインターネット上に存在しているのも事実です。
ウイルスに感染して仕事等の重要なファイルが漏洩してしまったら取り返しのつかないことになってしまいます。
(ウイルス対策ソフトを入れていたとしても、100%ウイルスを検知出来る訳ではないことに注意してください)
また、PSP本体に技術的改造を施すことになってしまいますので、当然ですがソニーのサポートを受けられなくなったり、内蔵Flashメモリを破壊してしまい起動不能に陥る場合があります。

不可能ではないが行うと違法性があるなど危険性が高い
手っ取り早い方法は正規版を購入する
という結論に至りましたので、詳しい方法につきましては規約上、法律上の観点から記載出来ませんでした。