香港からシンセン入りしたいと考えておりますが、手間がかからず、簡単に行ける方法はどのルートが良いでしょうか？

香港は九龍の尖東駅から香港MTRの西鉄線に乗ること30分でシンセンの罗湖に行けます
お値段36.5香港ドル（470円くらい）

http://gohongkong.about.com/od/traveltochina/a/mtrtosubway.htm

リクエストいただきながら申し訳ないのですが、私は香港にも深センにも行ったことがありませんので、よくわかりません（元々華南地方にはあまり詳しくありません）。
取り急ぎお詫びまで。

深圳のどこへ行くかによってアクセス方法が変わります。

羅湖区方面

鉄道（MTR）が便利です。九龍のホンハム駅から約40分です。40香港ドル。
ひったくり、スリが多いので要注意。

南山区方面

フェリーが便利です。上環の「香港マカオフェリーターミナル」から約1時間で蛇口港に到着します。100香港ドル。
他の移動手段より高額なためか、治安は良いです。
蛇口港のすぐ隣に地下鉄の駅があるので、南山区、宝安区への移動が可能です。

バス

チケット前払いです。オクトパスカードも使えます。30～140香港ドル。
ひったくり、スリが多いので要注意。

• エレメンツ（九龍駅）→深圳湾
• メトロパークホテルモンコク/旺角維京酒店（太子駅）→皇崗
• ミニバス616S（旺角西洋菜南街/始創中心付近）→皇崗（22:25-05:30）
• 湾仔フェリーターミナル→皇崗 （24時間）
• 香港マカオフェリーターミナル→深圳湾
• グランドプロミナード/嘉亨湾（西湾河）→深セン湾
• メトロパークホテルコーズウェイベイ/銅鑼灣維京酒店（天后）→深セン湾

タクシー

4人いるなら割安に。250～350香港ドル。
ただし、白タクには乗らないこと。

深センには数回行ったことがあります。
http://hkmamabenricho.com/column/shenzhen/sz001/

フライト後の香港国際空港からなら、深セン蛇口港行きの高速船に乗るのが簡単です。
http://www.jal.co.jp/inter/airport/asia/hkg/ferry.html
(蛇口港から100ｍほどで地下鉄駅があるので世界の窓へは20分会展中心まで35分ほどで行けます。)
これがもっとも安全で手間がかかりません。ただし運賃がかなり割高です。

香港島などからならフェリー移動がお勧めです。
同じターミナルから複数の行き先にフェリーが出ていますので
行き先を間違わないように注意する必要があります。
下記が詳しいですが、時刻表はフェリー各社の最新のをちゃんと確かめましょう
フェリーは便数が限られているので都合の良い時間に合わない場合があります。
http://www.cap-jpn.com/4idou.htm

香港市内からなら鉄道が便利ですね。下記に詳しく載ってます。
一番スタンダードな移動法だと思います。
ただし混雑時は入国審査窓口の時間が読みにくいです。
http://www.hongkongnavi.com/special/5002239
http://www.hongkongnavi.com/special/5002287

バスでの移動は安いですがツアーなどに含まれていない限りお勧めしません
治安的にも不安ですし特に喫煙者が気になる人は乗らないほうが良いでしょう。
追記：中国語（広東語）ができるなら考慮してもいいかも知れません。

よい旅を。

シンセン徹底ガイド＜1＞香港からシンセンへの行き方
http://www.chiyageikan.com/column_naka3.htm

こちらを見てください。