レシートって発行されない事ってありますか？

レシート（領収証・受取証書）の発行は売主の義務です。
レシートの受取を買主拒否しない限りは、売主はレシートを発行した上で買主に渡さなければいけません。
（民法486条）
受け取ったレシートの処分権は買主にあるので、いらないと思えば、ゴミ箱に捨てても全く問題はありません。

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（受取証書の交付請求）
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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上記の法律に罰則規定は有りませんが、お客に対してレシートを発行しないお店は脱税（売上除外）をしていると思われても仕方がないので、通常はレシートを発行しないという事は無いです。

追記です。

携帯やネットで支払う電子マネーやクレジット払いの場合は、紙で領収証を発行しなくても、支払いの事実をメール送信やWebサイトで表記すれば、領収証と見なされます。

レジの無い青空市などでの販売でも、客から求められた場合は領収書の発行が義務付けられている。
もちろん、店の方は販売の記録も必要。
全ての販売で必ずレシートが発行されるわけではないけれどね。