ダーンリイ卿　（Henry Stuart, Lord Darnley）のダーンリーとは、どこからくるのでしょうか。

彼の父はレノックス伯爵です。父自身は、レノックス卿とも呼ばれると思います。
彼自身は、後日ですが、オルバニー公爵になっています。
彼の父は、レノックス伯爵のほかに、ダーンリー卿というのを持っており、儀礼称号として、息子のヘンリーがこれを称したということだろうと、思うのですが、いかがでしょう。スコットランドでは、公爵・侯爵・伯爵・子爵の次に、卿というのがあり、この卿であろうと思った次第です。父は、レノックス伯爵とダーンリー卿を持っていたというわけです。