(1)直接的に他のデータベースに丸ごとコピー
データベースコピーウィザードというものが用意されています
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188664%28v=sql.90%29.aspx
(2)間接的に他のデータベースに丸ごとコピー
バックアップ目的としてのエクスポートとインポートを利用するという手もあります
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms175937%28v=sql.90%29.aspx
(3)必要な部分だけを簡単に取り出してコピー
SQLで別のデータベース上のテーブルにインサートするという手もあります
速度は一番遅いのですが、ちょっとしたコピーには便利
INSERT INTO コピー先データベース.コピー先のテーブル SELECT * FROM コピー元データベース.元のテーブル WHERE 年月日 > 20110809 AND 年月日 <= 20110910
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188263%28v=sql.90%29.aspx
どれがいいかは・・・なんとも言えません
SQL Server Management Studioを使ってデータベースをバックアップするのが簡単で確実な方法です。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms187510.aspx