もちろん、作れば何でもありですが、一般に、確率変数Xと定数aに対して、m=E(X)とすると、
[括弧が繁雑になるのを防ぐためにsin(x^2)をsin x^2と書く習慣に倣います]
E(X-a)^2=E{(X-m)+(m-a)}^2
=E(X-m)^2+(m-a)E(X-m)+(m-a)^2
=V(X)+(m-a)^2
となるので、上式(その√も)は、a=mのときに最小値を取ります。
要するに、「ばらつき」の尺度の基準値(上で言うa)は平均値を基準値にした場合(a=mのとき)が最小になります。
なお絶対偏差に関しては、中央値基準だと最小になります。上と違い、ちょっとゴタゴタしますが。