[002389]デスクトップにあるアイコン名の背景が透明でなくなった【動画付】
上記のページが参考になると思いますが、どうでしょうか。
上記ページによると、「デスクトップのアイコン名に影をつける」のチェックが外れている事以外でも、アイコンの背景が透明でなくなることがあるみたいです。
http://support.biglobe.ne.jp/island/chiebukuro/kan05/kan05_colum...
「デスクトップのアイコン名に影をつける」のチェックが外れているためだと思います。