cygwinでもkshは使えますがバイナリでの配布はなかったような・・・
とりあえずソースと手順は下記にありますので参照してみてください。
どういった理由でkshを望まれておられるのか存じませんが
理由はどうあれ、インストールやセットアップ、そして運用において
いろいろと学習しなければならない事やトラブルなどが待ち構えている状況よりは
SFUを使える環境にあるならば最初からそちらにしておいたほうが
手間は数段かからないので良いかもしれません。
初心者が特殊なシェルを使っても意味がありません。http://end
SFUのkshはバグがあるようで、ダウンロードしてきたアプリをビルドするときにはスクリプトに若干の修正が必要となる場合があるようです。
kshとbashはbourne shell系ですので、構文などはよく似ています。
kshの/etc/environ,~/.envをbashに読み込ませたりksh風の関数を用意するのも(参考書などに紹介されているので)比較的容易ではないでしょうか。