ご質問の前半部分にはすでに回答が付いていますが、せっかくの機会ですので両方に回答させていただきます。
1. タイトル
既出の回答者の皆さんがお答えになっているように、作品あるいは作者によって違います。
では、いつ頃から作者がタイトルを付けるようになったかを調べると、19世紀後半のようです。
絵画作品のタイトル によれば、
画家自身によって油彩の絵画作品にタイトルがつけられるようになったのは、19世紀後半のことで、その歴史は極めて浅い。
ですので、質問文の画家で言えば、モネ 以降のゴッホ、ルノアール、ピカソは自分でタイトルを付けていて、フェルメールやダヴィンチは後世の人がタイトルを付けた、と考えて良いでしょう。
ちなみに、「印象派」の名前の由来になったのがモネの『印象・日の出』で、記事の記載にもあるように、タイトルはモネが付けたものです。
2. キャプション
漢字圏の絵画では、例えば この絵 のように、絵の一部に漢詩や銘を入れても違和感ありませんが、西洋の絵画ではあまり例がないようです。
絵の一部に署名や作成年を入れる事はありますが、キャプションとは違いますよね。
表意文字と表音文字という文字の違いと絡めて比較文化論的考察ができそうな気もしますけど、本題からそれるので割愛します。
以下、「超有名」からは外れますが、見つけたものをいくつか。
ジョン・コンスタブル には、「約100点の雲の習作を描いています。どれも1時間ほどの短時間で仕上げたものばかりで、日付、天候、風向きなどが作品の裏にメモされていました。」(「巻雲の習作」)というエピソードがあるようです。
ジャクソン・ポロック の "Mural" というタイトルの抽象画には自分の名前が隠されている、という説がありますが、これは署名の延長でキャプションとは言い難いかもです。
(Decoding Jackson Pollock。真ん中辺の Interactive Slideshow がわかりやすいです)
ジョアン・ミロ の作品の The Hunter (Catalan Landscape)(右下に "Sard" という文字があります。イワシの "sardine" あるいはカタロニアの民族舞踊であるサルダーナ "sardana" を連想させます)が、ご要望に近いものかもしれません。
私よりも美術に詳しい回答者さんが、キャプションのある超有名な作品を回答してくれる事を期待しつつ。
ご質問の後半部分「同様の作品でキャプションがある作品」というのは
どういう意味でしょうか?
「同様の作品でキャプションがある作品」というのは
作者本人が描いた作品について何らかの
コメントを書いてある作品という意味です。
どんなことを思いながら描いたとか
何を伝えようとしたとか、何でも良いのですが、
とにかくその作品について
絵の他に、「文字で」何かを伝えようとしている
作品があるのかどうかを知りたいのです。
よろしくお願いします。