ファイルのところで右クリック→すべて展開をクリック→展開先を選択してOKをクリック、でできるのではないでしょうか?自分はこうしているのですが。もしできなかったらすみません・・・。
追記Vistaと7はhttp://www.yurikago.net/yurietax/unzip_vista7.htmlでできます。
「Lhaplus」の使用方法は以下のページが詳しいです。
・Lhaplus (k本的に無料ソフト・フリーソフト)
http://www.gigafree.net/utility/lhaplus.html
デスクトップに作成されたショートカットアイコンに解凍したいファイルをドラッグ&ドロップする事で解凍可能ですが、設定によりダブルクリックや右クリックメニューからの操作も可能になります。
※関連付けは「簡易設定」で可能ですが、右クリックメニューへの追加に関しては「詳細設定」の「関連付け/シェル」タブで行います。(設定画面の切り替え方法等は上記のページで解説されています。)
どうしても上手くかない場合、解凍したいZIPファイルの情報(サイズや作成方法等)や行った操作を具体的に書いておくと良いのではないかと思います。