http://www2s.biglobe.ne.jp/~LUNA/bsc/files/files_1.html
ファイルの解凍、圧縮、添付 (Windows版)
zip lzh の拡張子を LHACA に関連づけしていない為です。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se130263.html
Vector:+Lhaca (Windows95/98/Me / ユーティリティ) - ソフトのダウンロード
readmeより
>§3.基本操作
>.lzhや.zipのファイルを+Lhacaに関連付けている場合にはダブルクリックだけで解凍ができます。
とのことですので、「マイコンピュータ」の「フォルダオプション」あたりから、(OPEN機能への)ファイルの関連付けをされてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。