上記ページ手順の一番下、プログラムコントロール画面にて、ポート設定したいプログラムを選択し、右クリックからオプションを選択します。
すると開いたウインドウ内にポートというタブがありますので、そこで詳細なポート定義が可能です。
フリー版を使っているのですが、オプションという項目がでません・・・。
おそらくフリー版では細かいことはできずにPro版にすると細かく設定できるっぽいですね。
ZoneAlarm Freeでは個別にポートは設定できません。
また個別にポートを設定しなくても、プログラムの通信を許可することで、プログラムの利用しているポート全てが開放されます。
もし、ポートが閉じていてプログラムが使えないのでしたら、ルーターによる可能性があるので、そちらを確認してみてください。
もっと細かくポート番号の指定をしたいのですが、できないのでしょうか?