Windows Media PlayerやReal Playerを使ってWebラジオや動画配信サイトからの配信をやろうとすると「サーバーは、制御接続中にクライアントから無効なデータを受信しました。」とメッセージが出て、再生ができなくなります。

ファイアウォールにひっかかっているのだと思います。上記の方法でHTTPポートを使うように設定してみてはどうでしょうか。

RealPlayerも同様に「HTTP のみを使う」を選択で。

ファイアウォールの設定が変更できるのであれば、それぞれのソフトが使っているポートを空ける、という手もあります。

同じメッセージが出たという相談への回答がなされていたBBSより

「ＩＥのツール → インターネットオプション → セキュリティ → カスタマイズ

その中の項目で無効になっている項目はありませんか？

あればダイアログを表示又は有効にしてからＯＫで閉じＩＥを終了させ念のため

パソコンを再起動してから問題のページを見てください。」

Windows Media Player を再インストールするという方法もあるようです。

もしくはルータや Windows Firewall がストリーミングの再生を制限していないかチェックしてみてはどうでしょうか。

@nifty の映像コンテンツ内の設定ガイドです。