WindowsXPの標準機能(コマンドプロンプト？)で、Linux(UNIX)のwget相当のものはありませんか？

無いです。

↓よく揃っていて見やすそうだったので、、、

http://homepage1.nifty.com/masawat/sen_html/xp_command.html

プロトコルが判りませんが ftp.exe は？

【特集】コマンドで操るWindows XP　-　CUIのアドバンテージを堪能しよう (4) Windows XPの内部/外部コマンド一覧表(1) (MYCOMジャーナル)

http ですと Ajax で使われる xmlhttp を wsh から利用するのは？

set http = CreateObject("microsoft.xmlhttp")
http.open "GET","http://www.hatena.ne.jp/",false
http.send
WScript.Echo http.responsetext

とか。