こんにちは。しぐれ蛤と申します。

仕様書とデータを見てわかる範囲について書きます。

例として、2)はnikkei_2007.zipをダウンロードし、Excelで開いたものとします。

A列：日付です。1)のグレーの網掛け内の日付に対応します。

B列：シンボル（銘柄コード）です。1)に従い、「NK」だけ選びます。

C列：「NK」は、GLOBEX銘柄なので、「E」を選びます。

D列：先物／オプション区分です。「F」を選びます。

E,F列：先物の限月です。Eが「3」、Fが「2007」ならMAR07になります。

V列：出来高。ゼロ以外のレコードを選択します。

ここまでの絞り込みで1日当たり２レコードが残るはずです。

見たところ、まったく同じ内容が重複して存在しているようなので、

内容が全く同じレコードを削除します。（１件おきに重複レコードが

あります。）

これによって、７２６レコードが残ります。

1)のカラムとの対応を見てみます。

MTH/STRIKE　　　　　　　　　　　E,F列を変換したもの

--- SESSION ---

OPEN　　　　　　　　　　　　　　I列

HIGH　　　　　　　　　　　　　　M列

LOW　　　　　　　　　　　　　　 O列

LAST　　　　　　　　　　　　　　Q列 （ただし、2)では全部ゼロになっています）

SETT　　　　　　　　　　　　　　U列

PT CHGE　　　　　　　　　　　　「PRIOR DAY」のSETT － SETT

EST VOL　　　　　　　　　　　　 V列 （ただし、1)は予想値なので若干意味が異なります。

---- PRIOR DAY ----

SETT　　　　　　　　　　　　　　前日のU列

VOL　　　　　　　　　　　　　　 前日のV列

INT　　　　　　　　　　　　　　 前日のW列

Openがゼロの日には、次のようなパターンがあるようです。

１）Highにゼロ以外の値が設定されている。この場合、Ｌ列にはＢが設定されている。

２）Lowにゼロ以外の値が設定されている。この場合、Ｎ列にはＡが設定されている。

３）High, Lowにゼロ以外の値が設定されている。この場合、Ｌ列にはＢ、Ｎ列にはＡが設定されている。

４）High, Lowにゼロが設定されている。

１）は売り気配のみ、２）は買い気配のみ、３）は売り気配、買い気配の両方がある場合で、４）は気配が立たなかった状態だと思います。

SETTは、基準値のようなもので、気配だけに終わった日でも前日の終値などから算出しているものと思います。

日本では、「翌日基準値」と呼ばれているものを参考にして下さい。おそらくＣＭＥでは異なる算出ルールを用いていると思いますが。