あるページのアンカーテキストとURLの一覧を書き出したいです。

期待する部分以外のテキストもあると思いますが、
ページの構成上それもアンカーテキストとして書かれています。

たたき台レベルですが、拡張子を vbs で保存して実行してみてください。

    Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    objIE.Navigate "http://www.youtube.com/playlist?list=UUjaWxz81Jq_8NcGW0Tt_CNA&feature=plcp"
'   objIE.Visible = True
    waitIE objIE
    
    Set ancs = objIE.Document.getElementsByTagName("a")

    For n = 0 To ancs.Length - 1
        res = res & ancs(n).InnerText & "," & ancs(n).Href & vbNewLine
    Next
    objIE.Quit

    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile("anchorList.txt", True, True).Write res
    Set objIE = Nothing

Sub waitIE(objIE)
    Do While objIE.Busy = True Or objIE.readystate <> 4
        WScript.Sleep 100
    Loop
    WScript.Sleep 1000
End Sub

ブックマークレットで。

質問文をそのまま受け取り、ページ内の全てのリンクを「アンカーテキスト,URL」のフォーマットで取り出すようにすると以下のようになります。
実行すると右下にテキストエリアの形で結果を表示します。

javascript:(function(){
var links = document.links;
var result = [];
for (var i=0, l=links.length; i<l; i++) {
    var e = links[i];
    result.push(e.textContent+','+e.href);
}
var textarea = document.createElement('textarea');
textarea.value = result.join('\n');
textarea.style.position = 'fixed';
textarea.style.bottom = 0;
textarea.style.right = 0;
textarea.onclick = function(){ this.select()};
document.body.appendChild(textarea);
void(0);
})();

例に出されたyoutubeのページでそのまま適用すると望んだ結果と少し違うと思います。
目的は「動画タイトル、URL」だと思うので以下のようにします。
（youtubeのHTMLを見ればわかりますが素直なサイト構造になっていません。アンカーテキストがspanで囲まれています。）

javascript:(function(){
var titles = document.querySelectorAll('.video-title')
var result = [];
for (var i=0, l=titles.length; i<l; i++) {
    var e = titles[i];
    var href = e.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.href;
    result.push(e.textContent+','+href);
}
var textarea = document.createElement('textarea');
textarea.value = result.join('\n');
textarea.style.position = 'fixed';
textarea.style.bottom = 0;
textarea.style.right = 0;
textarea.onclick = function(){ this.select()};
document.body.appendChild(textarea);
void(0);
})();

今回は簡易的にブックマークレットで回答しましたが、継続的にある目的でファイルに書き出したい、コピペしやすい形で出力したい、など仕様を表明すれば誰かが(作ってくれる|探してくる)かもしれません。
なるべく全てのサイトで（何の目的で）収集したいのか、一定のサイトだけで必要なのか。