テザリング接続でデスクトップPCをネットに繋ごうと思っています（会社のセキュリティでネットに繋げないため）。

会社の情報をインターネットの脅威から守るために、会社のネットワークをインターネットに接続できなくしている会社があります。
そのような会社で、会社のネットワークに接続したPCを社員が無断でUSBやWiFiでインターネットに接続するケースがあります。そのPCがインターネット経由でウイルスに感染したり、Winnyに接続されたり、ボットを取り込んだりすることが起こりえます。会社のネットワークが外部に筒抜けになります。
会社の機密情報や顧客の名簿や人事情報などがネット上に流出します。専門家が調査すると原因はすぐに割り出されます。その社員は会社を首になるだけでは済まないで、巨額の賠償責任を負うことになります。
このような事件は実際に起こっています。

過去に、会社のネットワークにつながったノートPCを、インターネットにつなぎたいために AirH"でネットに接続して、会社の情報が漏洩した例があります。

インターネットに接続しないで会社のネットワークだけにつながっているPCには、ファイアーウォールが導入または接続されていません。そのPCをテザリング接続でネットに接続すると、会社のネットワークにインターネット経由で外からアクセス可能になります。ネットワークの知識のある人ならば会社の機密情報も顧客情報も取り放題になったり、個人情報をネット上に漏洩されたりすることになります。

会社の規模にもよりますが、過去に数億円の被害になった例もありますので、ご注意ください。