William Poundstone が書いた Fortune's Formula（邦訳『天才数学者はこう賭ける』）は、クロード･シャノンと数学者エドワード･ソープの伝記を主軸にした本です。
抜粋 (excerpt) として読める箇所に、お尋ねの部分が記述されています。

http://us.macmillan.com/BookCustomPage_New.aspx?isbn=9780809045990
の PDF 4ページ目になります。

詳しくは原文を当たっていただくとして、簡単に要約してみましょう。

シャノンが プリンストン高等研究所 に入るまでは、シャノンとノーマは夫婦でジャズ・クラブに通うなど、それなりに幸せな結婚生活をしていたようです。
プリンストンでシャノンは、ヘルマン・ワイル の元で位相幾何学を研究します。
ここでノーマはアインシュタインと会うわけですが、シャノンは徐々に人嫌いが激しくなり、研究も自宅で行うようになりました。引きこもりとなったシャノンに対して、ノーマは精神科医への受診を勧めますが、シャノンは拒否します。
夫婦喧嘩が暴力沙汰となった日に、ノーマは家を飛び出し、二度と戻りませんでした。

以上のような経過ですが、これはノーマ目線の記述である事をお断りしておきます。
シャノンからすれば何か別の理由があったのかもしれません。
しかし、例えば妻と性格が合わなくて嫌いになったとすれば、家に引きこもるというのは不自然です。
思うような研究ができないストレスから抑うつ状態になった、という可能性の方が高いような気がします。

お役に立てることを祈りつつ。