1455392972 スワップ取引について

添付画像の中で
①短期プライマリーレートがなぜー0,8%なのかがわかりません。
②赤で囲ってる部分の意味が理解できません。
どなたか解説をお願い致します。
宜しくお願いします。

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  • 登録:2016/02/14 04:49:32
  • 終了:2016/02/16 23:52:21

ベストアンサー

id:shidho No.1

shidho回答回数77ベストアンサー獲得回数102016/02/16 14:22:29

ポイント100pt

①短期プライムレートが-0.8%なのではなく、今回のこのTIBORとのスワップの条件が(短期プライムレート-0.8)%なのです。これは例示なので、なぜ0.8%レートが低くなるのかまでは示されていません。

②例示の図の下に「別途TIBOR+0.3%で借りて短期プライムレートで貸している」と書かれています。この儲けは
[短期プライムレート-(TIBOR+0.3%)]で表せます。(これがマイナスなら損です)
図示されている部分の取引による儲けは、[TIBOR-(短期プライムレート-0.8%)]です。(こちらも同様マイナスなら損になります)

この2つの取引による儲けの総額は、それぞれの儲けの和ですから、[短期プライムレート-(TIBOR+0.3%)]+[TIBOR-(短期プライムレート-0.8%)]となります。短期プライムレートをX, TIBORをYと置くと、この計算は X-(Y+0.3) + Y-(X-0.8) = X-Y-0.3+Y-X+0.8 = -0.3+0.8 = 0.5 となります。

id:koko24

早速のご回答ありがとうございました。
入門書の最初でつまずいてしまいましたがおかげさまで、ちょっと
ややこしいですが何とか理解できました。
どうもありがとうございました。

2016/02/16 23:52:06

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