ダウンロードするかを尋ねるメッセージが表示されていませんでしませんでしたか?
ブラウザーの種類がChromeであれば、画面の下にダウンロードされたファイルが表示されるようになっていますので、それをクリックすると実行できます。
もし、メッセージが表示されていないようであれば、
Cドライブ内の[Users(または、Documents and Settings か ユーザー)]フォルダーから自分のユーザー名を選び、その中にある[ダウンロード]フォルダーを確認してみてください。その中に入っているかもしれません。