そこまで出来ているなら、あとは、[これらのファイルを CD に書き込む] をクリックして、[CD 書き込みウィザード] の指示に従えばOKです。
http://support.microsoft.com/kb/883184/ja?wa=wsignin1.0
以下のサイトの真ん中から下にある「書き込む方法」を参考に、CDに書き込んでみてください。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/001131.htm
書き込みたいデータを全てCDドライブ側へドラッグ&ドロップしたら、CDドライブのウインドウで「ファイル」メニューから「これらのファイルをCDに書き込む」をクリックします。
これがわかりやすいでしょう。
順番にチェックしましょう。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c01322668
http://support.microsoft.com/kb/883184/ja
こちらが参考になると思います。