もしかして、Macに接続していませんか?
http://www.sony.jp/walkman/products/NW-F800_series/spec.html
それでもだめなら、http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278018611/を確認してください。
問題の切り分け
1.PCを変えてみる
2.ケーブルを変えてみる
下記の公式サイトからSonicStage V (Windows7対応)をインストールしてください。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278030280/
回答1、回答3で、なぜか、SonicStage CPやSonicStage Vを紹介していますが、このウォークマンの添付ソフトはx-アプリです。
まず、x-アプリを再インストールすることをオススメした方が良いのでは?
回答者お二人が、x-アプリには重大なバグがあって、SonicStageでないとダメという情報をお持ちならば別ですが。
認識しない場合には以下を参照してください。
USBデバッグモードでは認識しないことがあるようです。