ダウンロードが違法になるのは、市販されている商用の著作物だけです。「CDは発売されていない」ということであれば、問題ありません。
一方で、市販されている商用の著作物以外の著作物については、「合法的にアップロードされたもの」かを個人で判断するのは難しく、違法であるかどうかの確認方法が提供されていないことがほとんどである。そのため、ダウンロード違法化では、有償で提供されている商用の著作物が対象になっており、その他の著作物は対象になっていない。
ダウンロード違法化 - Wikipedia
また、にこさうんどで配信許可しているものは、違法にアップロードされたものではありませんので、ダウンロードしても大丈夫です。