空じゃなくて別の所から現れるとすると…､

海の向こうから現れると､密入国者かと思っちゃう
地中から地面を突き破って現れると､まず風呂に入れなきゃいけないかもしれないし､いかついｲﾒｰｼﾞがぬぐえなくなりそう｡
川の上流から流れてきたら､ﾊﾟｸﾘと思われる｡
湖の底から現れたら､ｳｿをついてはいけない相手だと思っちゃう｡

他にも登場可能な場所はありそうだけど､やっぱり空から降ってくるのが一番あたりさわりがなさそうというのが多い理由か？

ところで､最近の小説は全然詳しくないけど､女の子は地上から打ち上げてるとのことですが､それは確かでしょうか？
宇宙とか､上の方に元々いたのが落ちて来たことはありえませんか？
打ち上げの場合はﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ持ってそうだから見ればどこから来たか判ると思うけど､持ってなかったら打ち上げか落ちて来たのか判らないのでは？

最近ﾓﾊﾞｹﾞｰのｱｲﾏｽｼﾝﾃﾞﾚﾗｶﾞｰﾙｽﾞなんかでは､大気圏外から落下してくるみたいですし｡打ち上げたわけでは､なく宇宙から説もあるかな｡ｳｲﾝｸﾞﾏﾝでは､空間が裂けてでてきましたけど

ﾛｼｱでも流行ってますよ｡ﾛｼｱの場合は男ですが･･･

どこから降ってくるかの直接の答えにはなっておりませんが｡
あれは魚だのｶｴﾙだのが空から降ってくる怪異現象の同類ではないかと考えております｡

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%84%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BA

なお､明確にﾌｧﾌﾛﾂｷｰｽﾞ現象として空から女の子が降ってくる小説に､山本弘｢神は沈黙せず｣があります｡

ちょっと昔ですがはてなでも様々な考察がなされていたと思います｡

http://q.hatena.ne.jp/1231366704