日本国債先物の価格は、2003年6月に145円28銭を付けましたが、その時の長期金利は0.430%でした。
でも、本日は145円88銭で取引を終えましたが、長期金利は0.515%です。
なぜ2003年よりも長期金利が高いのに、日本国債先物の価格が2003年よりも高くなっているのでしょうか？
仮に今後、長期金利が0.430%まで下がったとすると、146円XX銭など2003年6月と価格が大きく違ってしまうと思うのですが何故でしょう？
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ベストアンサー
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asatoryu
満足60pt
先物取引ですから、その時の長期金利によって決定されるわけではありません。
市場は長期金利が下がるとして動いています。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdt_3.htm -
その他の回答
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ruirui01231
満足40pt
先物と現物は違います。
国債先物
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ko/jgbfuture.html -
この質問へのコメント
質問の情報
- 登録日時
- 2013-03-27 16:53:47
- 終了日時
- 2013-04-03 12:34:38
- 回答条件
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