Macです。IEのweb保存ページのなかで、ときおり［ファイル名］が意味不明なものになっていて、

プロトコルヘルパーに何か関連はないでしょうか？

あとは、webコンテンツのチェック関連など………自分もMacでIEですが、このようなエラーはないです。

OSとIEのバージョンによるものかもしれないですね。。。

答えになっていなくてすみません

環境等わからないので自信はありませんが、削除できる「かも」しれない方法をご紹介します。

MacOS Xのターミナルを使います。普段お使いのがOS Xであれば、ターミナルを起動して、以下のコマンドを打ってみてください。OS 9をご利用ならコンパネの「起動ディスク」でOS Xのシステムを選択の上、再起動してください。

※「$」はコマンドプロンプトですので入力は不要です。$の後から入力してください。

$ rm 問題のファイルのフルパス

どうでしょう？　最後の「rm」がファイル削除するコマンドですので間違わないよう気をつけてください（ゴミ箱にも入らず完全に抹消されてしまいます）。ターミナルに不慣れで、「rm」の後のパスの入力に自信がなければ、Macの場合ドラッグ＆ドロップで入力できます。「rm 」（←rmの後の半角スペースを忘れずに）と入力してから、Finderで問題のファイルを選択して、ターミナルウィンドウにドロップしてみてください。日本語が混じっていても大丈夫です。（ドロップしたときに仮に日本語部分が変に表示されても大丈夫）

もしPermissionがどうのこうの言われたら、上記の代わりに、

$sudo rm 問題のファイルのフルパス

のように「sudo」をつけてください。これでreturnすると、パスワードを聞かれるので自分のログインパスワードを入力します。※ちなみに「自分」は管理者権限をもったユーザでないといけません。「自分」がそのMacの一人目のユーザなら普通はそうなってるはずです。