ネット上の画像を取り込みたいのですが、

そこのサイトのソースは確認できますか？

画像の拡張子の前のドットを付け忘れているとか。

何か「サイト側で」ＨＴＭＬ記述で問題が有るのではないでしょうか。

サイトの方に確認してみると良いと思います。

右クリックして、「名前を付けて画像を保存」みたいな感じの操作をすると、上記のようなエラーが出るということですか？

原因は不明ですが、画像がブラウザに表示されているなら、C:\Documents and Settings\ユーザフォルダ\Local Settings\Temporary Internet Files

にあるはずですよ。

ファイル名は表示している画像のプロパティで確認しましょう。

EasyWebHunter

http://www.multisoft-lab.com/ewh/index.html

このようなソフトでまるごとDLしてみたらいかがでしょうか？

同様のエラーでIE7以外のブラウザで保存できたというのを見た記憶が有ります。

他のブラウザを試してみては？

IE7で保存する方法については分かりませんが…。

7.0がβ版であることに起因している可能性があると思います。

IE7のベータ版のバグのようです。

800700deで検索すると海外含めgoogleでもいくつか症例が見つかるようです。

IE6もしくは別のブラウザからアクセスする、もしくはダウンロードツールを利用する必要があると思います。