株式スクリーニングついての質問です。

日経平均との相関度の高い個別銘柄をスクリーニングしたいのですが、どうすれば出来ますか？

相関度の高い銘柄も時期によって動きが違うので、相関がどれ位あるかを一定期間（短期20日とか長期200日とか）の相関度でスクリーニングしたいのですが、どうすればいいでしょうか？

よろしくお願いします。