マクロかプログラムで以下の事をやりたいと思っています。

Rubyで書いてみましたが，認証が何か分らなかったので含めてはいません．

#Basic認証でしょうか？どのような認証かを書いて頂くと良いかもしれません

http://www.ruby-lang.org/ja/man/html/net_http.html#a.bb.c8.cd.d1...

link変数にhrefで指定したパスが入ります．

#!/usr/bin/ruby
# vim:set ts=2 sts=2 sw=2 bs=2 ai si et nu ff=unix ft=ruby:
#
# $Id$
#
require "net/http"

SERVER = "www.yahoo.co.jp"
PATH = [
  "/index.html",
#  "/page1.html",
#  "/page2.html",
#  "/page3.html",
]

link = []

Net::HTTP::start(SERVER) do |http|
  PATH.each do |path|
    r = http.get(path)
    body = r.body
    link << body.scan(/href=\"([^"]+)\"/i)
  end
end

PATH.each_index do |idx|
  puts PATH[idx] + "---begin------------"
  puts link[idx]
  puts PATH[idx] + "---end--------------"
end

exit(0)

WWW::Mechanizeもいいですが、僕のおすすめはhttpclientです。クッキーとかも処理してくれるし。

ページを取得したら正規表現で取得してもよいです。

http://d.hatena.ne.jp/rubikitch/20080627/1214504190

具体的なサイトが示されてないのでプログラムは省略します。