連続複利について質問です．年Ｃドルを連続的に支払う永久債の現在価値は，ｒを連続複利の金利とすると，なぜＣ／ｒになるのでしょうか．Ｃ/(Exp(r)-1)とするのは間違いなのでしょうか．．連続複利が与えられている場合の永久債の考え方が間違っているのでしょうか．

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teamj

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経済・金融・保険

連続複利について質問です．年Ｃドルを連続的に支払う永久債の現在価値は，ｒを連続複利の金利とすると，なぜＣ／ｒになるのでしょうか．Ｃ/(Exp(r)-1)とするのは間違いなのでしょうか．．連続複利が与えられている場合の永久債の考え方が間違っているのでしょうか．

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登録：2010/05/03 15:53:43
終了：2010/05/04 13:08:31

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ラフティング 2010/05/03 18:16:16

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015613765
teamj 2010/05/04 00:19:39

毎年一回の支払いが行われる場合の永久債の現在価値がＣ／ｒのは理解しています．ｒが”連続複利”として与えられている場合の質問です．いただいたページの解法に従えば，連続複利の場合は，C/(Exp(r)-1)になると思うのですが，なぜC/rとするのかが理解できないのです．その点を教えて頂ければと思います．
mare_caldo 2010/05/04 12:34:34

失礼しました。こちらの6ページから7ページにかけて連続複利の場合の現在価値の説明があります。

http://www2.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp/staff/yuji/classes/Finance2008/lecture6.pdf
teamj 2010/05/04 13:07:40

ありがとうございます！式の立て方が間違っていることに気付きました．非常に助かりました．

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

リクエスト送信済

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mare_caldo · Accepted Answer · 2010-05-03T17:50:40+09:00

No.1

mare_caldo205532010/05/03 17:50:40

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ファイナンス基礎理論第7回「現在価値とは」 - 板倉雄一郎事務所

の後半に、詳しく述べられています。

言われてみれば、なーんだ、と思いますよね。

毎年一回の支払いが行われる場合の永久債の現在価値がＣ／ｒのは理解しています．ｒが”連続複利”として与えられている場合の質問です．いただいたページの解法に従えば，連続複利の場合は，C/(Exp(r)-1)になると思うのですが，なぜC/rとするのかが理解できないのです．その点を教えて頂ければと思います．

2010/05/04 00:19:27

ベストアンサー

mare_caldo205532010/05/03 17:50:40

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