太陽の光で料理をする「ソーラークッカー」というものがありますが、

　赤外線も含めた光が持つエネルギーで、と申し上げた方がいいでしょうかねぇ。

　例えば、虫眼鏡で紙が焼けると言うのはよくやられた実験かともいます。光は粒子と波という両方の性質を持ちますが、ここでは波と考えておいてください。

　電子レンジはマイクロ波で食品中の水分子を激しく揺さぶる事によって物を加熱しますが、原理的にはこれと同じですね。波のエネルギーが熱エネルギーに変換されます。熱に転換されやすい波長としては赤外線（遠近ありますけど）がメジャーですが、別にそれだけでもなく、他の波長も熱に変換されます。よくソーラークッカーでは黒色の鍋などが推奨されますが、これは黒い色と言うものは光の波長（遠赤から紫外線まで）を反射しない≒吸収し、熱に変換するので推奨される訳です。

　白熱球やＬＥＤは、これは光の強さが弱いですからちょっと難しいかなぁ、とも思います。大量の白熱球やＬＥＤを使えば可能かも知れませんが、その電気で電気コンロを動かした方がよいです。……白熱球は料理の保温なんかに使われる事もあるんですが、白熱球はその名が示すとおり、光を発生させるために熱を生み出しているので、その熱を利用していると言うのもあるんですよねぇ。

http://www.s-yamaga.jp/nanimono/uchu/tsuki-02.htm

　月の光は太陽の50万分の1と言う事ですので、理論上は可能ではありますけれども、多分ものすごいものを作らないとダメですし、その集められた熱量も途中空気に捕捉されて拡散されてしまうように思われますので現実的には無理と申し上げた方がよろしいでしょう。