C++のvisual c++ 2008 express editionについてです。

アウトプットウィンドウ（出力ウィンドウ）の結果はどうなってますか？
恐らく、コンパイルエラーになっていると思われます。

1>------ ビルド開始: プロジェクト: test, 構成: Debug Win32 ------
1>2013/11/05 21:44:17 にビルドを開始しました。
1>InitializeBuildStatus:
1>  "AlwaysCreate" が指定されたため "Debug\test.unsuccessfulbuild" を作成しています。
1>ClCompile:
1>  test.cpp
1>test.cpp(5): error C2061: 構文エラー : 識別子 'UNIT'
1>test.cpp(14): error C2061: 構文エラー : 識別子 'UNIT'
1>test.cpp(17): error C2065: 'msg' : 定義されていない識別子です。
1>test.cpp(17): error C2050: switch 式の結果は、整数値になりませんでした。
1>test.cpp(23): error C2065: 'msg' : 定義されていない識別子です。
1>test.cpp(23): error C2065: 'wParam' : 定義されていない識別子です。
1>test.cpp(23): error C2065: 'lParam' : 定義されていない識別子です。
1>
1>ビルドに失敗しました。
1>
1>経過時間 00:00:02.77
========== ビルド: 0 正常終了、1 失敗、0 更新不要、0 スキップ ==========

一応、コンパイルエラーを取り除いた版は↓こちら。

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

//関数プロトタイプ宣言
LRESULT WINAPI MyWinProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hpInst, LPSTR lpCmd, int nCmd)
{
    MessageBox(NULL, _T("テスト"), _T("winapp"), MB_OK);
    return 0;
}

LRESULT WINAPI MyWinProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch(msg) {
    case WM_LBUTTONDOWN: //左クリック
        MessageBox(hWnd, _T("クリックされた"), _T("winapp"), MB_OK);
        break;
    default:
        //その他メッセージの処理
        return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
    }
    return 0;
}