動画サイトにて、間違えて“Downroad”というボタンを押してしまいました。すると、写真のような画面が出てきました。すぐにタブを閉じたのですが、ここでダウンロードを押したらこの動画サイトのHTMLがダウンロードされるのですか。

HTML（ハイパーテキストマークアップランゲージ）がダウンロードという事はない
それは右クリックメニューの「ページを保存」というやつです

ケース１：表記通りのファイル（MP4ファイル）をダウンロード
ただしその動画が違法にアップされたものなら違法ダウンロードとなる

ケース２：ウイルスに感染
ランサムウエアだったりバックドア仕掛けられたりという可能性もある

だからそのサイトが信頼できる事、違法アップされたものでない確証がある事
この２つの条件を満たさないならクリックするべきではないです
すでにクリックしてしまったという事なので、一度ウイルスチェックしておくべき

Downloadであれば、何らかのデータをローカルPCにコピーする処理になりますが
Downroadは、特に何かをコピーするという意味ではないですから、どういう動作をするのかは不明です。
意味の分からない単語のリンクやボタンをクリックするのは、危険ですのでやめたほうがいいです。