コメントを書きましたが、検索で同じ症状のQ&Aが出てきたのでこちらに追記です。
アドオンの管理で「モラタメ+Yahoo!」を無効にしてください。
参照元 ネットを開くと不明なファイルが張り付きます - Windows 7 - 教えて!goo
http://www.host.or.jp/cgi-win/webboard/wb_cont.exe?internet+g+10901+NAME
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/View-temporary-Internet-files-in-Internet-Explorer-9
IE9の一時ファイルの設定などを確認してみてください。
http://www.faq.kinkireins.or.jp/2012/07/21_1809.html
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ここの現在の場所が デスクトップとかになってないですか?
(赤い○は 関係ないです。)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03037587&lc=ja&cc=jp&dlc=ja
※スタートメニューの入力欄に「アドオン」と入力すると検索が可能です。
原因がIE9とは限らないので、他のブラウザを使用する等の問題の切り分けが必要があります。