ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞなど､ﾊﾟｿｺﾝに保存されている情報が漏れたりなどはしません｡
http://allabout.co.jp/gm/gc/47155/2/

ですから､ｸｯｷｰがｺﾝﾋﾟｭｰﾀの情報を盗んだり､外部に漏したりすることはありません｡

様々なﾊﾞﾅｰ広告からｸｯｷｰを送り込み､それをｻｰﾊﾞ側が読み込むことでﾕｰｻﾞｰのﾈｯﾄｻｰﾌｨﾝの多くを追跡できるようにしました｡

http://allabout.co.jp/gm/gc/47155/3/

Webｻｰﾊﾞの技術として訪問者がどこから来たのかというようなことは容易に解析できます｡
……
しかし､全然関係の無いﾊﾞﾅｰ広告から強制的にｸｯｷｰをどんどん送り 込み､ｻｲﾄ管理に関係のない情報を解析するというのは､許されるもの でしょうか？この点については､許容されるという意見と､許容すべきでないという意見があり､答えが出ていないのが現状です｡

いわゆるﾄﾗｯｷﾝｸﾞが可能な状態になっているという事です｡
ただ､可能ではありますが実際にﾄﾗｯｷﾝｸﾞが行われているのかはまた別です｡
(外部から正確な判断はできません｡なので､可能性だけで嫌う人も多いです)

現在はこのような状態は様々なｻｰﾋﾞｽで生じています｡
広告もですし､ｱｸｾｽ解析も色々あります｡doubleclickと同じgoogleのadsenseやanalytics､他にもomnitureや忍者ﾂｰﾙｽﾞをはじめ何重何百と､また､最近はtwitterやfacebookのﾎﾞﾀﾝがありますが､これもﾄﾗｯｷﾝｸﾞ可能で､実際はてなﾌﾞｯｸﾏｰｸﾎﾞﾀﾝはmicroadに情報を渡していたため問題になりました｡
しかし､多くはﾄﾗｯｷﾝｸﾞをしていないと明言しており､多くの人はそれを信用して(または気にせず)使用しています｡
doubleclickも今は吸収されgoogleになりましたからadsenseやanalyticsと同様です｡
しかし､昔doubleclick社は広告配信の創世記において成功をおさめ､多数のｻｲﾄに配信して(したがって追跡範囲が広い)いた中で､かなり多くの情報を追跡しているのではないかと問題になりました｡
http://blog.lucanian.net/archives/50937908.html
広告もﾄﾗｯｷﾝｸﾞ問題も先駆けだったので､今でも代表格的な扱いを受けています｡

人によっては､現状で大きな問題もないし､さして気にならないという人もいますが､問題の有無にかかわらずどうにも我慢ならない人もいます｡
有名なｻｰﾋﾞｽはそれなりに信用している人が多いと思いますが､多すぎて疑い出せばｷﾘがありませんし､個別に判断するにしても何を基準にするかが問題です｡
なので､対策すべきか､するならどこまでかは人によります｡

今回の場合､基本的にはdoubleclickのｸｯｷｰ受け入れを拒否すれば良いですが､方法はﾌﾞﾗｳｻﾞによります｡
IEの場合､｢InPrivateﾌｨﾙﾀｰ｣を有効にすると良いようです｡
http://dekiru.impress.co.jp/contents/203/20320.htm
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/InPrivate-frequently-asked-questions
他にも､ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｸｯｷｰは一切受け入れないとか､特定ｻｲﾄ以外のｸｯｷｰを受け入れないとかが可能ですが､ｻｲﾄによっては不具合でたりもありますし､方法と意味は色々調べて判断してください｡