http://winscp.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?t=866
WinSCP :: Support Forum :: Windows SSH Server
winscp本家のフォーラムですが,同様のエラーメッセージを発見しました.
Error Skipping Startup message. Your shell is probably incompatible with the application (BASH is recommended)
おそらく,同じ問題だと思います.
回答では,「winscpではunixのシェルライクなscpプロトコルが必要です.
Windows用サーバ(OpenSSH for Windowsとか)にはunixライクなシェルエミュレーションが提供されている物もあります.
もしサーバがその機能を提供していなければ,SFTPを代わりに試して下さい.」
みたいな,事が書かれています.
ご質問にあった,”OpenSSH on Windows3.71”がこの機能を持っているか判断できませんが,回答のURLにもある,OpenSSH for Windowsにサーバを入れ換えれば解決するかも知れません.
また,winscpがSFTP対応なのに今気が付いたのですが,回答にあるように,接続プロトコルをSFTPにすれば上手くいくかも知れません.
ありがとうございます。試してみたいと思います。