言葉でうまく説明できないので引用します。http://ameblo.jp/oaport/entry-11328072738.html
外貨建ての投資信託や転換社債(CB)など、”為替ヘッジあり”の金融商品のうち、将来の一定時期(短期)における償還の際、外貨を円貨に戻す交換レートは、購入時に金利差をベースに計算されます。 ここでの金利は、主に両国の国債の利回りが適用されており、金利差は国債の金利差で求められます。
ということです。
> 海外の債権を買う際に、債券のことですね。> リスクをヘッジすると安全だとあり、おそらく、為替ヘッジのことですね。> 最近は日米の金利差がほとんどないので、コストがかからずリスクヘッジできるありましたが、> なぜ日米の金利差とリスクヘッジが関係するのでしょうか?上記の為替ヘッジを行う場合、各国の金利が関係するからです。海外資産での運用において、為替ヘッジはどの程度、有効なのでしょうか?http://manabow.com/qa/exchange_hedge.html為替ヘッジ→基本的に短期金利差がコストとして生じる
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